VIX投机商将看跌押注提高至34周新高

2020年10月17日

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VIX非商业投机者职位:

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的最新交易员承诺(COT)数据,大型波动性投机商本周提高了其在VIX期货市场上的看跌净头寸。

在截至10月13日星期二的数据中,由大型投机者和对冲基金交易的VIX期货的非商业期货合约的净头寸为-101,939张。这是前一周的-8,388净合约的每周更改,前一星期的净合约总数为-93,551。


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本周的净头寸是总看涨头寸(多头)减少了-1,907张合约(至每周总计36,963张合约)的结果,而总看跌头寸(空头)则增加了6,481张合约(至总计138,902张)合同)。

VIX投机商本周连续第二周提高了看跌头寸。现在,这种上涨已将整体看跌立场推回了-100,000合约的门槛,并回到了可追溯至2月18日的过去三十四周的最高水平。尽管今年冠状病毒给市场带来了严重的动荡,但由于投机者的头寸已经连续九十二周保持空头,所以VIX从未进入看涨的领域,一直追溯到2019年1月8日。

VIX商业职位:

商业交易员头寸,从事商业买卖的套期保值者或交易员本周的净头寸总额为104,708张合约。这比前一周报告的95,032张合同净额增加了9,676张合同。

 

VIX期货:

根据非官方市场数据,从周二至周二,在同一周的报告时间范围内,VIX期货(前月)收于约26.88美元,较前收盘价31.55美元下跌了4.67美元。

 

* COT报告: COT数据每个星期五每周一次发布,在最近的星期二进行更新(数据存在3天),可快速查看大型投机者或非商业(营利性交易商)以及交易者(对冲者&贸易商)定位在期货市场上。

CFTC根据商业套期保值者(使用期货合约进行套期保值的交易者),非商业类交易者(推测实现交易利润的大型交易者)和非报告性交易者(通常是小型交易者/投机者)对交易者头寸进行分类。

Find CFTC criteria here: (http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ExplanatoryNotes/index.htm).

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