10年期美国国库券投机者将其看涨押注急剧提高至160周新高

2020年11月21日

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10年期债券期货情绪: 更新数据至:2020年11月17日

 


十年期大型交易商净头寸:


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十年期非商业投机者职位:

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的最新交易员承诺(COT)数据,大型债券投机者本周提高了10年期债券期货市场的看涨净头寸。

截至2020年11月17日的数据显示,由大型投机者和对冲基金交易的10年期债券的非商业期货合约的净头寸总计为152,319张合约。这比前一周每周增加了57,703张净合约。总共有94,616张净合约。

本周的净头寸是总看涨头寸(多头)增加30,059张合约(至每周总计587,470张合约)的结果,而总看跌头寸(空头)下降了-27,644张合约(至总计435,151张)合同)。

十年来的投机者本周连续第二周大幅提高了看涨押注。在过去的两周里,投机者的头寸净增加了158,009份净合约,使当前的看涨地位升至过去一百六十周的最高水平,可追溯到2017年10月24日。

大型投机者 强度指标等级 (下图),与过去三年相比,交易者的当前得分,表明目前的规格 极端看涨 得分为100.0%。

投机者被视为趋势追随者,通常与价格方向串联交易(上图中的蓝线)。在极端水平上,规格非常重要,因为它们倾向于以错误的方式下注(趋势将继续到更极端的水平)。


交易者类型数据: 扬声器
–未平仓多头百分比: 18.1
–未平仓合约空头百分比: 13.4
–净头寸: 152,319
–总长: 587,470
–总短裤: 435,151
–多空比率: 1.4比1
净头寸趋势:
– COT指数得分(3年范围分数): 100.0
– COT指数阅读(3年范围): 极端看涨
净位置移动指数:
–六周强度指数变化: 9.1

当前交易者头寸占未平仓头寸的百分比:


商业交易员职位:

本周商业交易员头寸的净头寸总额为-103,569张合约。这是前一周报告的-53,057张合同净额的每周-50,512张合同变动。

商业实力指数是一项衡量过去三年合同水平(介于0到100之间)的得分,它表明商业广告目前处于 看跌极端 得分为7.8%。

从极端的角度看,商业广告非常重要,因为它们倾向于在价格趋势的主要转折点正确。


交易者类型数据: 商业类
–未平仓多头百分比: 67.1
–未平仓合约空头百分比: 70.3
–净头寸: -103,569
–总长: 2,181,114
–总短裤: 2,284,683
–多空比率: 1.0比1
净头寸趋势:
– COT指数得分(3年范围分数): 7.8
– COT指数阅读(3年范围): 看跌极端
净位置移动指数:
–六周强度指数变化: -1.1

小商仓:

本周小交易者头寸的净头寸总额为-48,750张合约。这是前一周报告的-41,559张合同净额的每周-7,191张合同变动。

小型交易商的强度指数水平表明,小型交易商目前处于 看涨 得分为63.0%。

在大多数情况下,小型交易者的关注度较小,因为它们的数量往往只占未平仓交易总额的一小部分。


交易者类型数据: 小贸易商
–未平仓多头百分比: 11.4
–未平仓合约空头百分比: 12.9
–净头寸: -48,750
–总长: 371,509
–总短裤: 420,259
–多空比率: 0.9比1
净头寸趋势:
– COT指数得分(3年范围分数): 63.0
– COT指数阅读(3年范围): 看涨
净位置移动指数:
–六周强度指数变化: -18.6

* COT报告: The COT data, released weekly to the public each Friday, is updated through the most recent Tuesday (data is 3 days old) and shows a quick view of how large speculators or non-commercials (for-profit traders) as well as the commercial traders (hedgers & traders for business purposes) were positioned in the futures markets. The CFTC categorizes trader positions according to commercial hedgers (traders who use futures contracts for hedging as part of the business), non-commercials (large traders who speculate to realize trading profits) and nonreportable traders (usually small traders/speculators). Find CFTC criteria here: (http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ExplanatoryNotes/index.htm).

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