波动性峰值冲击市场–重置趋势系统

2021年2月3日

通过 技术交易员 

–VIX近期的波动性飙升促使过去几个交易日内所有美国主要指数的价格水平迅速下跌。尽管急剧下降,但仅持续了四个交易日,促使许多系统警告价格可能进一步深化。截至2021年1月29日(星期五)收盘时,似乎价格出现了大幅回调。我们专有的BAN Trader Pro系统还在星期五产生了“趋势重置”触发信号。这意味着我们的系统预期趋势将发生变化,这表明基于波动性的峰值以及似乎是中等深度的价格趋势,正在建立看跌的价格趋势。

VIX打ic震惊市场交易员

现实情况是,这种下行趋势发生在许多其他因素发挥作用的同时。首先,除了11月2日大选以来市场已经大幅上涨的事实之外,Reddit小组还针对某些行业/符号。 VIX指数的飙升震惊了很多人,并暗示了价格趋势的变化。

下面的VIX日线图突出显示了近期的上涨以及与11月2日选举之前的最后一次上涨的价格相比。我敦促您注意两个峰值之间的差异。十月份的VIX峰值发生在超过14个交易日内,并导致峰值水平超过40.当前的VIX峰值发生了超过5天以上,并达到了近38的峰值。尽管峰值水平相似,但最近的VIX峰值的广度是完全不同-更短,更直接。

从历史上看,任何高于35的VIX波动通常都会带来6.5%至11%的下行价格波动。在过去的4年多的时间里,任何VIX升至30以上通常都与更明确的下行价格旋转有关,但与深度价格回调没有关系,而至少是温和的下行价格旋转。这次,VIX在48小时内迅速飙升至35以上,然后在2021年2月1日星期一很早就开始大幅下跌。这种价格轮换震惊了市场和许多交易者,因为我们没有看到任何这种不稳定且短暂的东西都会在相当长的一段时间内出现。




这种情况的现实情况是,针对部门/交易品种的Reddit团体可能已经在截至2021年1月29日的一周内将流动性问题推向了市场。还试图获得额外的资金以减轻与这些零售交易者事件相关的风险和交易量,从而四处走动。这种短暂的事件可能促使了近期历史上最奇怪,最短的温和价格修正之一。

-4.5%的价格下跌震撼市场,就像-15%的价格修正

以下SPY每日图表突出显示了上一次价格修正,即2020年10月,市场暴跌超过8.5%-促使VIX飙升至接近40的水平。旋转之后,SPY上涨了19.5%以上。最近,SPY的下行价格趋势接近-4.6%,引发了类似的VIX飙升-但是SPY图表上的实际下行价格趋势仅约为2020年10月之前下跌幅度的一半。

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我们认为最近的VIX飙升与与Reddit目标相关的市场中断以及许多符号已经使许多标准偏差偏离正常价格水平有关。当市场中发生这样的情况时,它会向交易算法和系统交易员发出冲击波,因为市场价格以一种非常不寻常的方式起作用。

大多数算法和计算机交易系统旨在监视波动性或价格异常活动的峰值。发生这种情况时,许多算法/系统旨在将风险从市场中拉走-留下流动性陷阱。我们认为,这种流动性陷阱是导致2021年1月29日星期五大幅下跌的趋势的根源,而该流动性陷阱的最终解决方案是促使2021年2月上旬突然反弹的趋势。上周,市场和经纪/清算公司遭受了巨大的价格冲击,即SPY中的-4.5%价格修正导致了巨大的VIX飙升-好像发生了-9%至-11%的价格修正。造成这种情况的原因可能是由于预期流动性陷阱温和,其中算法/系统/经纪可能继续承受越来越大的压力。

波动性峰值提示主要市场趋势重置

我们目前正在退出这一波动性事件,事情似乎更加清楚了。到目前为止,道琼斯指数上涨了800多点。整个波动事件可能尚未完全结束,但似乎市场正在做出反应,好像与流动性陷阱相关的风险已经过去一样。对于许多交易者而言,这意味着市场正在建立新的上行价格趋势-可能试图在近期高点上方反弹3〜6%,然后可能再次停滞。

这种趋势重置通过退出趋势变化的头寸引发了获利回吐事件,从而锁定了多个行业的收益。我们使用BAN策略进行的最后一组交易(在1月1日向我们的订户推出之前)和Hotlist如下所示:

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交易愉快!

克里斯·韦默伦
首席市场策略师

技术交易员.com