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美元投机者减少了看跌押注。欧元赌注急剧下降

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美元指数投机商头寸

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的最新交易员承诺(COT)数据,大型货币投机者本周减少了美元指数期货市场的看跌净头寸。

由大型投机者和对冲基金交易的美元指数期货的非商业期货合约,在截至10月27日星期二的数据中,净头寸为-1,254张。与上周的-1,666份净合约相比,每周净增加了412份净合约。

本周的净头寸是看涨的总头寸(多头)增加了687张合约(至每周总计18,755张合约)的结果,而看跌的总头寸(空头)则较上周增加了275张合约(总计20,009张合同)。

美元指数投机商在周二减少了看跌头寸,因为头寸在过去四周中第三次上升。在赌注于10月13日短暂升为小看涨头寸之后,美元头寸目前处于第二个看跌小头寸。总体而言,在过去二十周(2018年5月至2020年6月)连续一百零九周惊人的升值之后,过去二十周中美元定位一直处于看跌区域。


本周个人货币数据: 欧元赌注急剧下降

在其他主要货币合约数据中,本周投机者类别仅观察到一个重大变化(+或– 10,000张合约)。

欧元投机者 本周已经连续第五周下降了看涨押注,过去九周中第七次下降了看涨押注。最近的下跌是在之前和稳定的看涨押注(从3月到8月)激增的情况下推动的,净持仓量在8月25日达到了历史最高水平,总共有+211,752张合约。自创纪录高位以来,投注总计下跌了-56,197张合约,现在已使当前持仓量降至过去14周中的最低水平,可追溯至7月21日。总体而言,欧元的赌注现在已经连续三十三个星期处于看涨区域。

总体而言,本周投机商头寸有所改善的主要货币是 美元指数 (每周412份合同变更), 日圆 (3,710张合约), 瑞士法郎 (1,104张合约), 加元 (1,006张合约), 澳元 (2,135张合约), 新西兰元 (393个合同)和 墨西哥比索 (8,104张合约)。

本周投机性押注下降的货币是 欧元 (每周更改合同10,388)和 英镑 (-4,660张合约)。


图表:每种货币的当前强度与其3年范围的比较

上面的图表描述了每种货币当前投机者的实力水平与过去3年的数据相比。得分为0%意味着投机者的赌注目前处于过去三年中的最低水平。 100%的分数将是最高级别,而50%的分数将意味着投机者的赌注正好位于数据中间(中性分数)。我们使用高于80%(极端看涨)和低于20%(极端看跌)的极端得分度量。

请参阅下面的数据表和单个货币图表。


大型投机者等级表& Weekly Changes:

货币 净投机者头寸 规格每周更改
美元指数 -1,254 412
欧洲外汇 155,555 -10,388
英镑 -6,660 -4,660
日元 17,893 3,710
瑞士法郎 15,503 1,104
计算机辅助设计 -18,069 1,006
澳币 8,890 2,135
纽元 6,995 393
MXN 27,946 8,104

最新的COT数据截止到周二,可以快速查看期货市场中大型投机者或非商业(营利性交易员)的位置。所有货币头寸都与美元直接相关,例如,押注欧元表示押注欧元兑美元将升值,押注欧元兑美元押注则表示美元兑欧元将升值。 。


每周图表:大型交易商每周头寸与价格

EuroFX:

截至本周二公布的数据显示,本周欧元大型投机商的净头寸为155,555张合约。与前一周相比,每周减少-10,388张合同,前一周共有165,943张净合同。

 


英镑:

在本周报告的数据中,大型英镑投机商的净头寸为-6,660张合约。与前一周相比,每周减少-4,660张合约,前一星期共有-2,000张净合约。

 


日圆:

在本周的数据中,大型日元投机商的净持仓量为17,893张合约。这比前一周每周增加3,710张合同,前一周的净合同总数为14,183张。

 


瑞士法郎:

截止本周二,本周瑞郎投机商的净头寸达到15,503张合约。这比前一周每周增加了1,104张合同,前一周有14,399张净合同。

 


加拿大元:

加元投机者本周净持有-18,069张合约。这比前一周增加了1,006张合同,前一周的净合同总数为-19,075张。

 


澳大利亚元:

在截至周二的数据中,本周澳元期货的大型投机商头寸为8,890张合约的净头寸。与前一周相比,每周增加了2135个合同,前一周共有6755个净合同。

 


新西兰元:

在最新的COT数据中,新西兰元的投机性头寸本周总计净持有6,995张合约。与前一周相比,每周增加393张合同,前一周共有6,602张净合同。

 


墨西哥比索:

墨西哥比索投机者本周净持有27,946张合约。这比前一周每周增加了8,104张合同,前一周共有19,842张净合同。

 


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*COT报告:COT数据在每个星期五每周一次向公众发布,在最近的星期二进行更新(数据已有3天之久了),并可以快速查看大型投机者或非商业性(盈利交易者)的定位在期货市场。

CFTC根据商业套期保值者(使用期货合约进行套期保值的交易者),非商业类交易者(推测实现交易利润的大型交易者)和非报告性交易者(通常是小型交易者/投机者)对交易者头寸进行分类。

Find CFTC criteria here: (http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ExplanatoryNotes/index.htm).

WTI原油投机商在4周内首次削减了看涨押注

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WTI原油非商业投机商职位:

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的最新交易员承诺(COT)数据,大型能源投机商本周降低了在WTI原油期货市场中的看涨净头寸。

截止10月27日星期二报告的数据,由大型投机者和对冲基金交易的WTI原油期货的非商业期货合约的净头寸为472,090张。这比前一周(总共490,348净合同)下降了-18,258净合同。

本周的净头寸是总看涨头寸(多头)下滑-4,919张合约(至每周总计659,778张合约)的结果,而总看跌头寸(空头)一周内增加了13,339张合约(至总计187,688张)合同)。

在连续三周上涨之后,周二原油投机性头寸下跌。看涨头寸的回落使当前的投机者情绪处于狭窄的范围内,过去六个星期以来该趋势一直在狭窄,从大约460,000张合约增加到大约490,000张合约。在过去连续20周连续超过该阈值之后,连续九周的总体净信誉指数已低于+500,000。

WTI原油商业职位:

商业交易员头寸,从事商业买卖的套期保值者或交易员,本周净头寸总额为-498,804张合约。这比前一周报告的总净额-511,117张合同每周增加12,313张合同。

 

WTI原油期货:

根据非官方市场数据,在周二至周二的同一周报告时间范围内,WTI原油期货(前月)收于约39.57美元,较前收盘价41.46美元下跌了1.89美元。

* COT报告: COT数据每个星期五每周一次发布,在最近的星期二进行更新(数据存在3天),可快速查看大型投机者或非商业(营利性交易商)以及交易者(对冲者&贸易商)定位在期货市场上。

CFTC根据商业套期保值者(使用期货合约进行套期保值的交易者),非商业类交易者(推测实现交易利润的大型交易者)和非报告性交易者(通常是小型交易者/投机者)对交易者头寸进行分类。

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10年期美国国债投机者在4周内第三次下跌看涨押注

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十年期非商业投机者职位:

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的最新交易员承诺(COT)数据,大型债券投机商本周削减了其在10年期债券期货市场上的看涨净头寸。

截至10月27日星期二报告的数据,由大型投机者和对冲基金交易的10年期债券的非商业期货合约的净头寸总计为16,212张。这比前一周的净合同减少了-6,784净合同,前一周的净合同总数为22,996。

本周的净头寸是总看涨头寸(多头)减少-17,476张合约(至每周总计544,854张合约)的结果,而总看跌头寸(空头)减少了-10,692张合约,跌幅较小(总计528,642张合同)。

10年期投机性头寸在周二下滑,在过去四周中第三次下跌。在这段时间内,净头寸已经下降了-112,364张合约,目前正处于略微看涨的位置,刚好超过+16,000张合约。在打破可追溯至2017年12月19日的129周连续看跌头寸的连胜之后,过去21周以来,投机者的情绪一直在小幅看涨附近徘徊。

十年期债券商业头寸:

商业交易员头寸,从事商业买卖的套期保值者或交易员,本周的净头寸总额为13,934张合约。这比前一周报告的总-53,006张合同净增了66,940张合同。

 

10年期债券期货:

根据非官方市场数据,在周二至周二的同一周报告时间范围内,十年期债券期货(前月)收于约138.84美元,较前收盘价138.70美元上涨了0.14美元。

* COT报告: COT数据每个星期五每周一次发布,在最近的星期二进行更新(数据存在3天),可快速查看大型投机者或非商业(营利性交易商)以及交易者(对冲者&贸易商)定位在期货市场上。

CFTC根据商业套期保值者(使用期货合约进行套期保值的交易者),非商业类交易者(推测实现交易利润的大型交易者)和非报告性交易者(通常是小型交易者/投机者)对交易者头寸进行分类。

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黄金期货投机商稍稍回吐看涨押注

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金非商业投机者职位:

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的最新交易员承诺(COT)数据,大型贵金属投机者本周减少了在黄金期货市场上的看涨净头寸。

截至10月27日星期二报告的数据,由大型投机者和对冲基金交易的黄金期货的非商业期货合约净头寸总计248,634张。这比前一周(共249,604张净合同)减少-970张净合同。

本周的净头寸是总看涨头寸(多头)减少-14,143张合约(至每周总计326,063张合约)的结果,而总看跌头寸(空头)减少-13,173张合约(至本周总计) 77,429张合约)。

在强劲的上涨之后,黄金投机性头寸在周二下跌,过去八周中有六个上涨了看涨头寸。尽管本周有所下降,但净头寸现在已使过去九周的整体投机者增加了+27,596牛市押注。黄金市场持续保持稳定的看涨态势,净头寸连续七十二周保持在+200,000净合约水平之上。

黄金商业职位:

商业交易员头寸,从事商业买卖的套期保值者或交易员,本周净头寸总额为-296,462张合约。这比前一周报告的总-294,124张合同减少了-2,338张合同。

 

黄金期货:

根据非官方市场数据,从周二至周二,在相同的每周报告时间范围内,黄金期货(前月)收于约1908.80美元,较之前的收盘价1910.40美元下跌了1.60美元。

* COT报告: COT数据每个星期五每周一次发布,在最近的星期二进行更新(数据存在3天),可快速查看大型投机者或非商业(营利性交易商)以及交易者(对冲者&贸易商)定位在期货市场上。

CFTC根据商业套期保值者(使用期货合约进行套期保值的交易者),非商业类交易者(推测实现交易利润的大型交易者)和非报告性交易者(通常是小型交易者/投机者)对交易者头寸进行分类。

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铜投机者在近两年高点后削减了看涨押注

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铜非商业投机者职位:

商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的最新交易员承诺数据显示,大型贵金属投机者本周在强劲上涨之后,本周在铜期货市场上略微削减了其看涨的净头寸。

截至10月27日星期二,数据显示,由大型投机者和对冲基金交易的铜期货的非商业期货合约的净头寸总计为66,916张。这是前一周的-349净合约的每周下降,前一周有67,265净合约。

本周的净头寸是总看涨头寸(多头)下降-4,271张合约(至每周总计126,722张合约)的结果,而总看跌头寸(空头)下降较少的-3,922张合约(总计59,806张合同)。

在前十周中有八周上涨之后,铜投机性头寸微跌。最近这种看涨头寸的增加使净头寸在9月22日达到了一百一十一周的最高水平,总计+67,841张合约,也略低于上周的同一水平+67,265张合约。铜投机性赌注从6月初开始看涨,在过去的21周中,有15年上涨-达到两年来的最高水平。

铜商业职位:

商业交易员头寸,从事商业买卖的套期保值者或交易员,本周净头寸总额为-71,149张合约。这是前一周报告的总净额-69,049张合约中的-2,100张合约的每周损失。

铜期货:

根据非官方市场数据,从周二至周二,在相同的每周报告时间范围内,铜期货(前月)收于约3.09美元,较上一交易日的收盘价3.14美元下跌了-0.05美元。

* COT报告: COT数据每个星期五每周一次发布,在最近的星期二进行更新(数据存在3天),可快速查看大型投机者或非商业(营利性交易商)以及交易者(对冲者&贸易商)定位在期货市场上。

CFTC根据商业套期保值者(使用期货合约进行套期保值的交易者),非商业类交易者(推测实现交易利润的大型交易者)和非报告性交易者(通常是小型交易者/投机者)对交易者头寸进行分类。

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大型美元指数投机者将赌注放回看跌位置

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美元指数投机商头寸

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的最新交易员承诺(COT)数据,大型货币投机者本周减少了美元指数期货市场的净头寸。

由大型投机者和对冲基金交易的美元指数期货的非商业期货合约,在截至10月20日星期二的数据中,净头寸为-1,666张合约。与前一周相比,每周减少-2,103张合同,前一周共有437张净合同。

本周的净头寸是总看涨头寸(多头)下滑-2,042张合约(至每周总计18,068张合约),再加上总看空头寸(空头)下滑,本周上涨了61张合约(总计19,734张合同)。

美元指数投机者本周撤回了押注,将其整体净头寸降至看跌状态。本周的下跌是在前三周的上涨之后,过去三十周以来投机性头寸首次上升至看涨区域。在上周强劲收盘之后,本周美元指数价格(DXY)也失去了动能,并以低于93.00的门槛收盘,触及8月以来的最低水平。


本周个人货币数据:

在个人合约数据中,本周投机商头寸有所改善的货币是 英镑 (每周7,802张合同变更)), 澳元 (2,901张合约), 新西兰元 (112份合约)和 瑞士法郎 (2,227张合约)。

本周投机性押注下降的货币是 美元指数 (每周-2,103张合同变更), 欧元 (-2,694张合约), 日圆 (-5,793张合约), 加元 (-5,511张合约)和 墨西哥比索 (-2,636张合约)。


图表:每种货币的当前强度与其3年范围的比较

上面的图表描述了每种货币当前投机者的实力水平与过去3年的数据相比。得分为0%意味着投机者的赌注目前处于过去三年中的最低水平。 100%的分数将是最高级别,而50%的分数将意味着投机者的赌注正好位于数据中间(中性分数)。我们使用高于80%(极端看涨)和低于20%(极端看跌)的极端得分度量。

请参阅下面的数据表和单个货币图表。


大型投机者等级表& Weekly Changes:

货币 净投机者头寸 规格每周更改
美元指数 -1,666 -2,103
欧洲外汇 165,943 -2,694
英镑 -2,000 7,802
日元 14,183 -5,793
瑞士法郎 14,399 2,227
计算机辅助设计 -19,075 -5,511
澳币 6,755 2,901
纽元 6,602 112
MXN 19,842 -2,636

 

最新的COT数据截止到周二,可以快速查看期货市场中大型投机者或非商业(营利性交易员)的位置。所有货币头寸都与美元直接相关,例如,押注欧元表示押注欧元兑美元将升值,押注欧元兑美元押注则表示美元兑欧元将升值。 。

 


每周图表:大型交易商每周头寸与价格

EuroFX:

截至周二公布的数据显示,本周持有欧元的大型投机商净持有165,943张合约。与前一周相比,每周减少-2,694张合同,前一周共有168,637张净合同。


英镑:

在本周报告的数据中,大型英镑投机商造成了-2,000张合约的净头寸。这比前一周每周增加了7,802张合同,前一周的净合同总数为-9,802张。


日圆:

大型日元投机者在本周的数据中记录了14,183张合约的净头寸。与前一周相比,每周减少-5,793张合同,前一周共有19,976张净合同。


瑞士法郎:

截至本周二,瑞士法郎投机商的净头寸为14,399张。与前一周相比,每周增加了2,227张合同,前一周的净合同总数为12,172张。


加拿大元:

加元投机者本周净持有-19,075张合约。这比前一周减少了-5,511张合同,前一周的净合同总数为-13,564张。


澳大利亚元:

在截至周二的数据中,本周澳元期货的大型投机商净头寸总计为6,755张合约。与前一周相比,每周增加了2,901张合同,前一周共有3,854张净合同。


新西兰元:

在最新的COT数据中,新西兰元的投机性头寸在本周达到了6,602张合约的净头寸。与前一周相比,每周增加112份合同,前一周共有6490份净合同。


墨西哥比索:

墨西哥比索投机者本周净持有19,842张合约。与前一周相比,每周减少-2,636张合同,前一周共有22,478张净合同。


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WTI原油投机商在6周内第五次增加看涨押注

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WTI原油非商业投机商职位:

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的最新交易员承诺(COT)数据,大型能源投机商本周在WTI原油期货市场上再次提高了其看涨的净头寸。

截止10月20日星期二报告的数据,由大型投机者和对冲基金交易的WTI原油期货的非商业期货合约的净头寸为490,348张。这比前一周的每周净合同增加了17,551个净合同,前一周共有472,797个净合同。

本周的净头寸是总看涨头寸(多头)增加了14,764张合约(至每周总计664,697张合约)的结果,而总看跌头寸(空头)减少了-2,787张合约(至总计174,349张)合同)。

原油投机者连续第三周提高了看涨押注,过去六周中第五次提高了看涨押注。在过去的三周中,石油头寸总共增加了+28,437份净合约,这使总体看涨头寸达到了过去七周的最高水平。自3月10日以来,投机性看涨头寸已经连续32周超过+400,000净合约水平。

WTI原油商业职位:

商业交易商头寸,从事商业买卖的套期保值者或交易商,本周净头寸净额为-511,117张合约。这比前一周报告的总-496,915张合同净减少了-14,202张合同。

 

WTI原油期货:

根据非官方市场数据,在周二至周二的同一周报告时间范围内,WTI原油期货(前月)收于约41.46美元,较前收盘价40.20美元上涨了1.26美元。

 

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10年期债券投机者本周撤出了看涨押注

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十年期非商业投机者职位:

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的最新交易员承诺(COT)数据,大型债券投机者本周减少了其在10年期债券期货市场中的看涨净头寸。

截至10月20日星期二报告的数据,由大型投机者和对冲基金交易的10年期债券的非商业期货合约的净头寸总计为22,996张。这比前一周的净合同下降了-52,261净合同,前一周的净合同总数为75,257。

本周的净头寸是总看涨头寸(多头)下降-22,850张合约(至每周总计562,330张合约)的结果,而总看空头寸(空头)则增加了29,411张合约(至总计539,334张)合同)。

十年期美国国债投机者在过去三周中第二次大幅削减其看涨押注。在过去的三周中,整体头寸总共减少了-105,580张合约,使当前的看涨态势达到了过去五周的最低水平。尽管最近遭受了挫折,但在过去的18周中,投机者的位置一直处于小幅看涨的位置,已有17周。

十年期债券商业头寸:

商业交易员头寸,从事商业买卖的套期保值者或交易员,本周净头寸净额为-53,006张。这是前一周报告的总净额-99,519份合同的每周46,513份合同的收益。

 

10年期债券期货:

根据非官方市场数据,在周二至周二的同一周报告时间范围内,十年期债券期货(前月)收于约138.703125美元,较上一交易日的收盘价139.203125美元下跌了-0.5美元。

 

* COT报告: COT数据每个星期五每周一次发布,在最近的星期二进行更新(数据存在3天),可快速查看大型投机者或非商业(营利性交易商)以及交易者(对冲者&贸易商)定位在期货市场上。

CFTC根据商业套期保值者(使用期货合约进行套期保值的交易者),非商业类交易者(推测实现交易利润的大型交易者)和非报告性交易者(通常是小型交易者/投机者)对交易者头寸进行分类。

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黄金投机商在4周内第三次提高看涨押注

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金非商业投机者职位:

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的最新交易员承诺(COT)数据,大型贵金属投机者本周增加了其在黄金期货市场中的看涨净头寸。

截至10月20日星期二报告的数据,由大型投机者和对冲基金交易的黄金期货的非商业期货合约净头寸为249,604张。这比前一周的每周净合同增加了8,933份,净合同总数为240,671。

本周的净头寸是总看涨头寸(多头)增加了13,220张合约(至每周总计340,206张合约)的结果,而总看跌头寸(空头)仅增加了4,287张合约(至总共90,602张合同)。

黄金投机者本周继续在过去四周中第三次提高看涨押注。在过去八周中,黄金交易也增加了六次,在此期间净合约增加了+28,566张。这些增加使目前的投机者的地位可以追溯到7月21日过去的13周中最乐观的水平。

黄金商业职位:

商业交易员头寸,从事商业买卖的套期保值者或交易员,本周净头寸净额为-294,124张合约。这是前一周报告的总净额-284,655张合同中的每周-9,469张合同损失。

 

黄金期货:

根据非官方市场数据,在周二至周二的同一周报告时间范围内,黄金期货(前月)收于约1910.40美元,较前收盘价1888.50美元上涨21.90美元。

 

* COT报告: COT数据每个星期五每周一次发布,在最近的星期二进行更新(数据存在3天),可快速查看大型投机者或非商业(营利性交易商)以及交易者(对冲者&贸易商)定位在期货市场上。

CFTC根据商业套期保值者(使用期货合约进行套期保值的交易者),非商业类交易者(推测实现交易利润的大型交易者)和非报告性交易者(通常是小型交易者/投机者)对交易者头寸进行分类。

Find CFTC criteria here: (http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ExplanatoryNotes/index.htm).

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VIX投机商连续第三周提高看跌押注

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VIX非商业投机者职位:

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的最新交易员承诺(COT)数据,大型波动性投机商本周继续增加其在VIX期货市场中的看跌净头寸。

在截至10月20日星期二的数据中,由大型投机者和对冲基金交易的VIX期货的非商业期货合约净头寸为-107,292张。这是前一周的-5,353净合约的每周更改,前一星期的净合约为-101,939净合约。

本周的净头寸是多头头寸(多头)增加3,579张合约(至每周总计40,542张合约)的结果,而空头头寸(空头)本周则增加了8,932张合约(至多头)。总共147,834张合约)。

VIX投机者本周连续第三周提高了看跌押注。在过去的三周中,空头头寸增加了-17,535张合约,将当前的空头头寸推升至2月18日以来的最高水平。这也是连续第二周净持仓量总计超过-100,000张合约。总体而言,自2020年1月起,VIX头寸连续连续九十三周处于看跌区域。值得注意的是,到目前为止,在COVID-19大流行期间,净头寸从未达到看涨头寸(指标押在更高的VIX上)。 。

VIX商业职位:

商业交易员头寸,从事商业买卖的套期保值者或交易员本周的净头寸总额为107,578张合约。这比前一周报告的104,708张合同净增加了每周2,870张合同。

 

VIX期货:

根据非官方市场数据,在周二至周二的相同每周报告时间范围内,VIX期货(前月)收于约29.60美元,较前收盘价26.88美元上涨了2.72美元。

 

* COT报告: COT数据每个星期五每周一次发布,在最近的星期二进行更新(数据存在3天),可快速查看大型投机者或非商业(营利性交易商)以及交易者(对冲者&贸易商)定位在期货市场上。

CFTC根据商业套期保值者(使用期货合约进行套期保值的交易者),非商业类交易者(推测实现交易利润的大型交易者)和非报告性交易者(通常是小型交易者/投机者)对交易者头寸进行分类。

Find CFTC criteria here: (http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ExplanatoryNotes/index.htm).

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