使用价值区域交易S&P 500 eMini

鲍勃·摩尔 – The S&P 500 eMini在四种eMini期货中很受欢迎。交易者逐渐欣赏S&P 500 eMini,因为其交易行为提供了‘middle ground’与坚强的兄弟Dow-30,新生的领导者Nasdaq-100和高血压兄弟Russell 2000相比。

交易S&P 500 eMini(ES)需要了解市场动态以及对价格走势的了解。敏锐地监控ES的价格走势’的每日价值区域使交易者可以了解日内价格方向。

价值区域定义为工具’s价格范围是昨天的70%’的交易量。价值区很重要,因为它定义了当前‘Comfort Zone’在中性偏见下交易者可以轻松交易的地方。

通过将价值区域的价格变动考虑在内,它可以发出日内价格方向的信号。 ES的价值区域在传达价格方向方面特别准确,因为ES是eMini的eMini交易工具‘middle ground’.

日内价格方向的信号对于交易者快速决定当日进行哪些交易非常有帮助。有关价值区信号的讨论如下。

80%规则信号。 80%规则很容易理解,并且在确定市场方向时非常可靠。当市场高于或低于价值区域,然后连续两个半小时穿入价值区域时,市场就有至少80%的机会填充价值区域。

一旦信号被触发,交易者就有机会进行交易,并在决定退出交易之前在价格区域内穿越价格。

超值区域信号。当市场开盘并保持在价值区域上方时,这表明牛市趋势非常强劲。市场上正在进行机构买盘,推高了市场。交易者可能可以逢低买入市场,有时是在Value Area Top受到测试之前,才恢复反弹。

低于价值区域信号。当市场开盘并保持在价值区域以下时,这表明熊势非常强劲。市场上正在进行机构抛售,从而推低了市场。您可能能够在市场反弹中卖出,例如在“价值区域底部”测试中,但是您没有这样做’当机构卖空时,想交易多久。

支持/抵抗信号。价值区的底部和顶部是出色的支撑位和阻力位。例如,如果您位于价值区域上方,那么您将在价值区域顶部下方放置一个止损单,因为如果市场刺穿价值区域,则表明出现了强烈的空头趋势。如果您要购买,而市场位于价值区域下方,则可以将买单置于价值区域底部上方,因为如果市场刺穿价值区域,则表明强劲的牛市趋势。

此外,观察其他eMini’随着ES接近其“价值区”的顶部或底部,对指导交易者很有帮助’的决定。例如,如果ES在其“价值区域”内,但徘徊在其“价值区域”顶部的下方,如果纳斯达克’s eMini展现出实力,那么ES更有可能渗透其价值区域顶部,这表明看涨偏见和买入。如果纳斯达克表现疲弱,则ES从其“价值区”顶部下跌的可能性更大,表明看跌偏见和卖出。

总之,考虑到S&P 500 eMini’相对于其价值区域的变动是判断市场方向的绝佳方法。交易者监控eMini的次数越多’在其价值区域内采取价格行动,效果越好‘in-tune’交易者将保持动态。

关于作者

鲍勃·摩尔(Bob Moore)就职于Taylor Trading Plus,后者是使用George Taylor的国际数据交换交易服务’的账面方法,价值区域交易,Elliot Wave分析和短期趋势分析,以识别期货,外汇,大宗商品,金属和石油,ETF的精选工具中的交易条目/退出’和股票。请求使用价值区域交易S的图表示例&P 500 eMini,请转到‘Contact’ tab at: http://www.taylortradingplus.com.