交易指标,滞后指标,领先指标

大卫·亚当斯(David Adams)

在讨论与电子迷你交易有关的交易指标时,对于它们的表现当然不乏意见。可以肯定的是,有些交易者仅依靠从振荡者获得的信息来进场和退出交易。另一方面,一些交易员放弃使用任何形式的振荡器。我认为,最好的结果是结合使用交易指标和图表读数得出的。在这篇简短的文章中,我们将讨论各种类型的振荡器及其工作原理。

从本质上讲,交易振荡器是一组数据点,这些数据点是通过使用算法或公式得出先前市场价格的数据集而得出的。像任何公式或算法一样,变量(或输入数据)可以采用多种形式,尤其是在交易中。一些公式使用开盘价,其他公式使用收盘价,还有一些公式使用给定的一系列柱线范围。对于个体交易​​者而言,偏好哪个变量是他们认为收益是他们喜欢的设置的最真实的读数,这并不罕见。

尽管将交易指标分为几个不同的类别,但为了便于讨论,我们将指标分类为领先指标和落后指标。甚至这种分类也是一个争论的话题,因为所有振荡器都使用较早的数据来产生给定的数据点。我可以轻易地指出,所有震荡指标都是滞后指标,因为它们使用的是历史数据,即使这些数据仅使用了几秒钟。另一方面,我在这个问题上的立场不是多数,因此我们将保持主流观点来考虑交易振荡器。

领先的交易振荡器

领先指标的支持者声称,这些交易者能够主导价格走势。这些振荡器通常称为动量指标。大多数动量指标都使用给定证券或指数的变化率(ROC)。对于我们的讨论,我们将参考期货指数。顾名思义,证券价格的增/减越快,将导致动量上升或下降。一些著名的动量或ROC指标是:

•商品渠道指数
•动量指标
•相对强度指标
•随机指标

尽管这些震荡器使用不同的方法来计算变化率,但它们都属于动量指标类别。根据定义,动量指标试图在实际价格行动之前。在我的交易中,我发现商品通道指数是有效的交易指标,并且经常使用。有时我会根据市场情况使用所有这些指标。领先指标在范围受限的市场中尤其有效。

落后的交易振荡器

滞后指标归为趋势跟随指标或震荡指标。这些震荡指标很少导致期货合约或证券的价格上涨。出于明显的原因,当市场处于趋势模式时,这些振荡器/指标最为常用。请注意,在滞后指标中使用滞后指标会导致许多错误的指示,因为滞后时间是滞后指标/振荡器计算所固有的。一些非常流行的滞后指标是:

•移动平均值(指数,简单或加权)
•MACD

输入趋势后,滞后指标可帮助您保持趋势。相对容易看到趋势随着移动平均线开始趋于平缓而减弱。随着扁平化的开始,大多数交易者开始考虑退出策略。

总而言之,我们讨论了振荡器和指标及其应用。在范围受限的市场中,领先指标尤其有效,而落后指标将产生许多错误的进入和退出。另一方面,滞后指标在趋势市场中尤其有效,并且可以帮助交易者衡量他或她遵循的趋势的强度和寿命。简而言之,交易震荡指标有多种用途,将正确的震荡指标应用于给定的市场条件可以帮助交易者获得更大的利润。

 

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