美国10年期美国国债投机者从2014年高点削减看跌头寸

通过全球投资.com

CFTC每周净投机者报告




10年

大型投机者的看跌头寸下降至-145,865手

10年期国债: 根据商品期货交易委员会(CFTC)发布的最新交易商承诺(COT)数据,大型连续期货市场交易商在连续四个星期看跌头寸之后,上周在10年期美国国债期货中降低了整体看跌押注。星期五。

在4月22日报告的数据中,主要由大型投机商和对冲基金交易的10年期美国国债的非商业期货合约的净头寸为-145,865张。这是4月15日记录的上一周净合约-162,278张的+16,413张合约的变化。

在4月15日达到2014年最高看跌水平之后,十年期票据期货合约的当前水平是三周以来的最低看跌水平。

根据美国财政部的数据,从4月15日星期二至4月22日星期二的每周报告时间范围内,十年期美国国债的收益率从2.64升至2.73。


持续 6 大型交易员非商业持仓周

日期 未平仓合约 长规格 短规格 净大规格 每周变更 10年期收益率
2014/03/18 2441194 360226 415240 -55014 63196 2.68
2014/03/25 2490662 333722 395487 -61765 -6751 2.75
2014年4月1日 2503964 346901 415677 -68776 -7011 2.77
2014年4月8日 2572114 327159 482333 -155174 -86398 2.69
2014年4月15日 2497347 344056 506334 -162278 -7104 2.64
2014年4月22日 2493544 349474 495339 -145865 16413 2.73



*COT Report: The weekly commitment of traders report summarizes the total trader positions for open contracts in the futures trading markets. The CFTC categorizes trader positions according to commercial hedgers (traders who use futures contracts for hedging as part of the business), non-commercials (large traders who speculate to realize trading profits) and nonreportable traders (usually small traders/speculators). Find CFTC criteria here: (http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ExplanatoryNotes/index.htm).




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