线性回归交易指南:4种交易策略


有许多不同类型的渠道工具可用于交易市场。一种更有效的信道技术类型涉及利用 线性回归通道。在本文中,我们将讨论使用该指标的一些高概率交易策略。

线性回归交易基础

线性回归分析是用于评估和理解一组数据点的统计模型。它的基础基于钟形曲线内的正态分布,并使用 标准偏差。大部分数据点出现在钟形曲线的中心部分,或被认为是正常出现的部分。那些位于正态分布之外的数据点被认为是歪斜的或异常的。

一侧与平均值的一个标准偏差包含大约34%的数据点,而一侧与平均值之间的一个标准偏差包含大约68%的数据集。在此基础上,两个平均值的标准偏差包含95%的数据点。

那么这如何适用于金融市场呢?好吧,使用应用于价格图表的线性回归指标,可以让您计算价格图表上选定区域内价格走势的正态分布。这将帮助您了解大多数价格行为发生在哪里,更重要的是,您可以帮助您找出可能导致潜在获利交易机会的违规行为。

在下面,您可以看到在价格图表上绘制的线性回归指标。

线性回归外汇交易

该线性回归指标使用的是平均值输入的2个标准差。我们在图表底部选择了一个主要的摆动低点的第一个锚点。然后,我们将其向上拉伸至第二个锚点,这是价格图表上的主要摆动高点。选择这两个级别后,线性回归通道会自动绘制在图表上。

中心线表示平均值,而上下线表示与平均值的2个标准差。这些上边界线和下边界线采用基于特定标准偏差集(从本例中为2)偏离平均值的平行线的形式。

本质上,此线性回归渠道使我们能够看到95%的价格行为发生在哪里。我们希望将2个标准差用作默认参数,下面将讨论的交易策略将基于该默认设置。

支持/阻力融合策略

我们将讨论的第一个线性回归策略涉及围绕关键水平支撑或阻力水平的汇合。汇合是交易中的重要概念,其中两个或多个因素指向特定事件。您可以堆叠更多的证据来支持您的预期头寸,则交易产生正面结果的可能性就越大。

在这个 线性回归 策略,我们的目标是首先在图表上找到关键的水平支撑或阻力区域。它可能是主要的上下波动,也可能是重要的供需区间。当价格接近关键水平时,我们想绘制一个线性回归通道。

线性回归通道与关键的水平价格水平相结合,将为潜在的反转提供价格和时间预测。通常,在这种类型的设置上,您可能希望在蜡烛收盘时购买,这些蜡烛会在这些价位的交点处做出反应。

显然,我们要确保在此相交点也正在测试线性回归通道的极值。将在关键的水平S / R水平上方放置一个止挡。我们将需要密切监视价格走势,在买入信号的情况下价格到达重要阻力区域或在卖出信号的情况下重要支撑区域时退出。让我们看一下这种策略的一个例子:

下面的价格图表显示了USDJPY对在240分钟时间内的价格走势。

支持/阻力融合策略

首先,我们确定并绘制关键的水平支撑位,如图表的下端所示。这是一个重要的低点,价格在触底后迅速上涨。

随着价格随后开始走低,我们可以绘制线性回归通道。注意我们用来构造此通道的两个锚点。从这里,我们可以根据价格和时间来预测美元兑日元的可能拐点,如图表上的多头条目所示。该区域表示关键水平支撑水平和线性回归通道的下限的交汇点。

我们将在图表上所示的点执行多头输入,该点表示对这些水平的交点做出反应的收盘蜡烛。止损将超出水平支撑线。您可以看到,在与这个强大的汇合支撑区域相互作用之后,价格开始迅速上涨。然后,该交易以图表上标记的重要上限阻力位平仓。

在趋势渠道策略中进行交易

让我们看一下利用现有趋势的策略。此策略要求在良好的趋势内交易较小的回撤。因此,首先我们需要找到一个显示趋势行为的货币对。

一旦确定了这样的货币对,我们将使用该趋势内的主要摆动低点和主要摆动高点绘制线性回归通道。然后,我们将等到价格开始朝通道极限方向进行小幅调整。如果发生这种情况,那么我们将在穿透线性回归通道的极端之后进入第一个反转蜡烛,然后移回通道。

我们将止损设置在反转蜡烛的极限之外。当蜡烛在趋势方向上超出中线收盘时,我们将实现获利目标。让我们看一下价格图表上的效果。

您可以在下面找到2018年11月上旬至2019年5月下旬GBPUSD对的每日价格走势。

在趋势渠道策略中进行交易

首先,我们要确保该市场处于趋势模式。从我们用来绘制线性回归通道的两个标记锚点可以看出,GBPUSD实际上处于上升趋势中。此时的计划将是等待趋势的小幅回撤并朝着最低边界线逼近。

价格走势最初脱离了较高的回归通道,然后开始在中线处巩固。但此后不久,价格跌至中线以下并到达通道的下边界。

根据我们的输入方法,我们将等待下边界突破后形成第一个看涨蜡烛。图表上已标记出表明我们已长时间进入的蜡烛。然后,如果交易不利于我们,我们将止损设在该看涨蜡烛的低点下方,这是非常中等的风险。然后,我们将监视价格走势,并计划在收盘价高于中线的第一个蜡烛上退出交易。

您会注意到,进入后,价格开始果断地上涨。但是,中位数线成为价格上涨的强大障碍。实际上,在几次价格测试中线时,它被拒绝了。最终,有一个强势的marubozu蜡烛在中线上方收盘,这表明该交易多头退出。

趋势线性回归突破

现在,让我们看一下结合了线性回归渠道的另一种基于趋势的策略。在此策略中,我们将寻求有力的方向性调整,然后是价格的修正性调整。

通常,这种纠正性价格走势将横盘整理,类似于倾斜的标志形态。我们希望将这种纠正性价格行为包含在线性回归通道内,然后按照当前趋势的方向进行突破。

最初的停止将设置在突破之前的摆动水平。目标价格将是修正通道内高低范围的161%斐波那契扩展。尽管这是一个非常简单的策略,但其有效性不可低估’请看下面说明该设置的图表。

趋势线性回归突破

这是EURJPY对的每日价格图表。基于此策略,我们需要注意的第一件事是强劲的趋势。我们可以在图表中清楚地看到有强劲的上升趋势。下一个要求是形成类似于倾斜标志图案的校正图案。如图所示,线性回归通道将围绕此校正价格行为绘制。

当蜡烛在线性回归通道上方收盘,并在最近的摆动下停止,则出现突破事件。然后,我们将根据168%的价格预测价格目标 斐波那契 延期。图表上方的水平线显示了发生此目标水平的位置。在这种情况下,突破后,价格上涨至达到目标的水平,而没有触发我们的止损的任何风险。

这种设置在市场上发生过很多次。确保您等待突破被线性回归通道以外的蜡烛确认非常重要。原因是测试通道外部边界的剔除蜡烛易于还原到中线。

反趋势突破策略

由于设置的反趋势性质,下一个策略的风险会更高一些。那些刚开始的人应该先专注于掌握其他线性回归交易策略,然后再继续使用该策略。

此设置需要两个条件。首先是趋势强劲。我们希望使用线性回归通道来封装趋势价格移动的整个价格行为。该策略的第二个组成部分是强大的反转蜡烛,它以反趋势方向突破通道。它’至关重要的是,突破条是一个强大的反转蜡烛,并且收盘价远远超出线性回归通道的极限。

通常,这将设置快速的急剧反转。止损应设在突破线的极限位置。将采用的退出策略是使用9期指数移动平均线的尾随止损。因此,当价格在与交易相反的方向上收盘价超过9个周期EMA时,将退出交易。让我们使用下面的图表示例查看其工作原理:

线性回归逆势突破策略

这是美元兑加元从2018年11月下旬至2019年1月初的480分钟图表。我们可以看到有一个强劲的上升趋势。我们想使用线性回归通道来封闭价格动作。 1月3日,形成了强烈的看跌反转蜡烛,其以非常不稳定的方式冲破了向上倾斜的回归通道。

这种类型的反转蜡烛表明可能会出现逆势走势。这样,如图所示,将在突破栏的关闭处开始做空输入。此后不久出现了急剧下降。此后大约一周,价格开始有所巩固,并开始上涨。如图所示,该交易将在收盘价高于9期EMA时退出。

到目前为止,您应该对如何 线性回归通道 作品。我们已经使用该指标讨论了一些简单但可靠的交易策略。无论您是决定将这些策略纳入您的交易库中,还是以它为基础在这一领域中进行自己的研究,重要的是,您正在测试自己的方法以帮助改善结果。


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