美元投机者押注下降,而日元押注跳增。欧元赌注创纪录增长


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美元指数投机商头寸

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的最新交易者承诺数据,大型货币投机者本周大幅减少了美元指数期货市场的看涨押注,同时涌入日元和欧元。 。

截至3月10日星期二报告的数据,由大型投机者和对冲基金交易的美元指数期货的非商业期货合约的净头寸为12,412张。与前一周相比,每周减少-10,076张合同,前一周共有22,488张净合同。

本星期’净持仓量是看涨总仓位(多头)下滑-6,280张合约(至每周总计25,602张合约)的结果,而看跌总仓位(空头)则下跌3,796张合约(至总计13,190张合同)。

由于冠状病毒继续在全球和所有金融市场发出冲击波,本周美元指数投机商连续第二周减少了看涨押注。美元指数投机商的头寸下降了-10,000张,这是过去十二周以来最大的一周跌幅,并将目前的投机商跌至过去九周的最低水平。

尽管投机者抛售(截至周二的数据),但美元指数(DXY)从周二的低点(大约95.0水平)摆动,并在整个一周的剩余时间内随着该指数的上涨而跳升至更高的水平(DXY关闭了周低于99.0水平)。


本周个人货币数据:日元和欧元押注强劲

在其他主要货币合约数据中,我们在本周的投机者类别中看到五项实质性变化(+或– 10,000张合约)。

欧元 货币下注飙升了有记录以来的最大单周涨幅,本周下注了超过74,000张合约。上周激增’由于冠状病毒的爆发,投资者放弃了看跌的押注,增加了+27,000份合约,而两周增加了+101,354张合约。这些上涨现在已将过去75周的净合约水平推至最低的看跌水平,约为-12,000张合约。

日圆 赌注本周也飙升了超过50,000份合约,仅在过去的两周内就增加了+64,000份。这是自2018年3月以来最高的一周投机者押注增幅,这使日元头寸在22周中首次升至看涨立场(+8,157张合约)。由于日元被视为世界上最强大的避险工具之一,因此日元头寸可能会走强(相对于大多数货币而言),尽管上周日元兑美元并未升值。

加元 由于投机者在过去三十七周内首次将加元押注推低至看跌头寸,本周头寸下跌了-12,000张合约。由于加拿大是石油输出国,因此加拿大货币经常随石油的涨跌而涨跌。当前沙特阿拉伯与俄罗斯之间的油价战对于未来的加油前景可能并不乐观。

墨西哥比索 本周下跌-18,000张合约,并继续大幅下跌,因为已经连续六个星期下跌,在这段时间内总共下跌-57,819张合约。比索头寸在七个星期前升至历史最高水平,总计+170,366张合约,目前处于二十四周最低水平,总计+112,547张合约。

总体而言,本周投机商头寸有所改善的主要货币是 欧元 (每周74,036张合同变更), 日圆 (50,481张合约), 瑞士法郎 (3,837张合约), 新西兰元 (1,581张合约)。

本周投机性押注下降的货币是 美元指数 (-10,076每周的合同变更), 英镑 (-8,834张合约), 加元 (-12,569张合约), 澳元 (-2,060张合约)和 墨西哥比索 (-18,634张合约)。


图表:每种货币的当前强度与其3年范围的比较

上图描述了每种货币’与过去3年的数据相比,当前投机者的实力水平。得分为0%意味着投机者的赌注目前处于过去三年中的最低水平。 100%的分数将是最高级别,而50%的分数将意味着投机者的赌注正好位于数据中间(中性分数)。我们使用高于80%(极端看涨)和低于20%(极端看跌)的极端得分度量。

请参阅下面的数据表和单个货币图表。


大型投机者等级表& Weekly Changes:

货币 净投机者头寸 规格每周更改
美元指数 12,412 -10,076
欧洲外汇 -12,667 74,036
英镑 26,328 -8,834
日元 8,157 50,481
瑞士法郎 595 3,837
计算机辅助设计 -1,990 -12,569
澳币 -54,013 -2,060
纽元 -15,376 1,581
MXN 112,547 -18,634

 

最新的COT数据截止到周二,可以快速查看期货市场中大型投机者或非商业(营利性交易员)的位置。所有货币头寸都与美元直接相关,例如,押注欧元表示押注欧元兑美元将升值,押注欧元兑美元押注则表示美元兑欧元将升值。 。

 


每周图表:大型交易商每周头寸与价格

欧元FX:

截至周二公布的数据显示,本周持有欧元的大型投机商的净头寸为-12,667张合约。这比前一周每周增加74,036张合同,前一周的净合同总数为-86,703张。


英镑:

在本周报告的数据中,大型英镑投机商记录了26,328张合约的净头寸。与上周相比,每周减少-8,834张合同,前一周共有35,162张净合同。


日圆:

大型日元投机商在本周内净持有8,157张合约’的数据。这比前一周每周增加了50,481张合同,净合同总数为-42,324张。


瑞士法郎:

截止本周二,本周瑞郎投机商的净持仓量为595张合约。与前一周相比,每周增加3,837张合同,净合同总数为-3,242张。


加拿大元:

加元投机者本周共持有-1,990张净头寸合约。这比前一周减少了-12,569份合同,前一周共有10,579份净合同。


澳大利亚元:

在截至周二的数据中,本周澳元期货的大型投机者持仓净额达到-54,013张合约。这比前一周每周减少-2,060张合约,前一周的总净合约为-51,953张。


新西兰元:

在最新的COT数据中,新西兰元的投机性头寸在本周达到了-15,376张合约的净头寸。与前一周相比,每周增加了1,581张合同,净合同总额为-16,957张。


墨西哥比索:

墨西哥比索投机者本周净持有112,547张合约。这比前一周(总共有131,181张净合同)减少了-18,634张合同。


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*COT报告:COT数据在每个星期五每周一次向公众发布,在最近的星期二进行更新(数据已有3天之久了),并可以快速查看大型投机者或非商业性(盈利交易者)的定位在期货市场。

CFTC根据商业套期保值者(使用期货合约进行套期保值的交易者),非商业类交易者(推测实现交易利润的大型交易者)和非报告性交易者(通常是小型交易者/投机者)对交易者头寸进行分类。

Find CFTC criteria here: (http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ExplanatoryNotes/index.htm).

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