COT债券期货图:Eurodollar,Fedfunds,10年,2年,美国国债

2021年6月4日

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以下是商品期货交易委员会(CFTC)公布的交易者(COT)数据承诺的最新图表和统计数据。

最新的COT数据已更新 2021年6月01日星期二 并展示了大型交易者(营利性投机者和商业实体)在期货市场定位的快速观点。


3个月Eurodollars期货:

本周3个月的Eurodollars大型投机者在周二报告的数据中达到了-445,507份合约的净职位。这是前一周的每周跌破-108,100合同,总共净合同为-337,407项。


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本星期’■当前的强度评分(过去三年的交易者定位范围从0到100测量)显示投机者目前的表现为49.1%。商业广告的比分为46.2%,小型交易者(图表中未显示)是看涨极端,得分为80.1%。

3个月的Eurodollars统计数据 投机者 商业广告 小贸易商
–开放利息百分比: 20.6 50.7 5.2
–开放利息百分比短: 23.9 46.1 6.5
– Net Position: -445,507 619,608 -174,101
– Gross Longs: 2,761,407 6,800,787 691,108
– Gross Shorts: 3,206,914 6,181,179 865,209.
–长比率: 0.9至1 1.1至1 0.8至1
净态势趋势:
–COT指数分数(3年段PCT): 49.1 46.2 80.1
–COT指数阅读(3年范围): bear bear 看好极端
净位置运动指数:
–6周的力量指数变化: -14.2 10.3 22.8

 


30天联邦资金期货:

本周30天的联邦资金大型投机者在周二报道的数据中达到-297,178合同。这是前一周的每周降低-49,219份合约,总共净合同为-247,959项。

本星期’S当前的强度评分(过去三年的交易者定位范围从0到100测量)显示投机者目前的表现为极端,得分为0.0%。商业广告是看涨极端,得分为100.0%,小型交易者(图表中未显示)是看不见的,得分为49.0%。

30天联邦基金统计 投机者 商业广告 小贸易商
–开放利息百分比: 2.1 79.0 1.8
–开放利息百分比短: 31.6 48.3 3.0
– Net Position: -297,178 309,334. -12,156
– Gross Longs: 21,501 796,543 18,208
– Gross Shorts: 318,679. 487,209 30,364
–长比率: 0.1到1 1.6到1 0.6到1
净态势趋势:
–COT指数分数(3年段PCT): 0.0 100.0 49.0
–COT指数阅读(3年范围): 看跌 - 极端 看好极端 bear
净位置运动指数:
–6周的力量指数变化: -18.4 18.3 -5.4

 


2年债券期货:

2年的财政部注意本周的大型投机者在周二报道的数据中达到了-83,061个合约的净职位。这是前一周的58,816份合约每周,总共为-141,877个净合同。

本星期’■当前的强度评分(过去三年的交易者定位范围从0到100测量)显示投机者目前看涨,得分为75.8%。商业广告的比分为25.9%,小型交易者(图表中未显示)是看涨,得分为55.4%。

2年债务统计 投机者 商业广告 小贸易商
–开放利息百分比: 23.5 67.5 6.9
–开放利息百分比短: 27.2 65.5 5.2
– Net Position: -83,061. 44,148 38,913
– Gross Longs: 530,011 1,522,220 156,707
– Gross Shorts: 613,072 1,478,072 117,794
–长比率: 0.9至1 1.0到1 1.3至1
净态势趋势:
–COT指数分数(3年段PCT): 75.8 25.9 55.4
–COT指数阅读(3年范围): bear
净位置运动指数:
–6周的力量指数变化: 35.0 -32.8 8.4

 


5年财政部票期货:

该5年的财政部门本周的大型投机者在周二报告的数据中达到了-122,702份合同的净职位。这是前一周的每周减少-6,987份合约,总共净合同为-115,715。

本星期’S当前的强度评分(过去三年的交易者定位范围从0到100测量)显示投机者目前看涨,得分为77.4%。商业广告的比分为28.3%,小型交易者(图表中未显示)的比分为31.3%。

5年财政部票统计 投机者 商业广告 小贸易商
–开放利息百分比: 12.1 77.3 8.7
–开放利息百分比短: 15.6 71.4 11.1
– Net Position: -122,702 209,541. -86,839.
– Gross Longs: 422,839. 2,707,722 303,216
– Gross Shorts: 545,541 2,498,181 390,055
–长比率: 0.8至1 1.1至1 0.8至1
净态势趋势:
–COT指数分数(3年段PCT): 77.4 28.3 31.3
–COT指数阅读(3年范围): bear bear
净位置运动指数:
–6周的力量指数变化: -10.2 5.6 15.7

 


10年债券期货:

这一10年的财政部票据展示本周的大型投机者在周二报道的数据中净界限为54,844个合同。这是前一周的每周跌破-49,554份合约,共有104,398项净合同。

本星期’■当前的强度评分(过去三年的交易者定位范围从0到100)显示投机者目前看涨极端,得分为89.3%。商业广告的比分为38.0%,小型交易者(图表中未显示)是看不见的,得分为3.9%。

10年债务统计 投机者 商业广告 小贸易商
–开放利息百分比: 21.2 69.5 7.3
–开放利息百分比短: 20.0 64.7 13.3
– Net Position: 54,844 210,157 -265,001.
– Gross Longs: 928,118 3,042,242 318,455
– Gross Shorts: 873,274 2,832,085 583,456
–长比率: 1.1至1 1.1至1 0.5至1
净态势趋势:
–COT指数分数(3年段PCT): 89.3 38.0 3.9
–COT指数阅读(3年范围): 看好极端 bear 看跌 - 极端
净位置运动指数:
–6周的力量指数变化: 4.3 -1.3 -6.9

 


超10年期期货:

本周的超10年票据大型投机者在周二报道的数据中净置于172,621个合约的净位置。这是前一周的每周举行1,299份合同,共有171,322份净合同。

本星期’S当前的强度评分(过去三年的交易者定位范围从0到100测量)显示投机者目前看涨,得分为73.3%。商业广告的比分为39.2%,小型交易者(图表中未显示)是看跌 - 极端,得分为0.7%。

超10年注意统计 投机者 商业广告 小贸易商
–开放利息百分比: 20.3 68.7 7.2
–开放利息百分比短: 9.9 69.8 16.5
– Net Position: 172,621 -18,004 -154,617
– Gross Longs: 336,069 1,140,​​281 119,944
– Gross Shorts: 163,448 1,158,285 274,561
–长比率: 2.1至1 1.0到1 0.4至1
净态势趋势:
–COT指数分数(3年段PCT): 73.3 39.2 0.7
–COT指数阅读(3年范围): bear 看跌 - 极端
净位置运动指数:
–6周的力量指数变化: 12.0 -6.0 -18.6

 


美国国债期货:

美国财政部债券本周的大型投机者在周二报道的数据中达到-93,767份合同。这是前一周的每周增加25,586份合约,总共净合同为-119,353份。

本星期’■当前的强度评分(过去三年的交易者定位范围从0到100测量)显示投机者目前看涨,得分为59.7%。商业广告的看涨人数为67.9%,小型交易者(图表中未显示)是看不见的,得分为8.0%。

美国国债统计 投机者 商业广告 小贸易商
–开放利息百分比: 8.3 76.0 12.9
–开放利息百分比短: 16.2 63.4 17.7
– Net Position: -93,767 149,914 -56,147
– Gross Longs: 99,179 906,672 154,418
– Gross Shorts: 192,946 756,758. 210,565
–长比率: 0.5至1 1.2至1 0.7至1
净态势趋势:
–COT指数分数(3年段PCT): 59.7 67.9 8.0
–COT指数阅读(3年范围): 看跌 - 极端
净位置运动指数:
–6周的力量指数变化: 5.0 -3.6 -1.9

 


超美国国债期货:

超美国国债债券本周的大型投机者在周二报道的数据中达到-258,231合同的净职位。这是前一周的每周跌破-8,597份合约,总共有-249,634份净合同。

本星期’■当前的强度评分(过去三年的交易者定位范围从0到100测量)显示投机者目前看涨,得分为73.0%。商业广告的评分为63.7%,小型交易者(图表中未显示)是看跌 - 极端,得分为1.7%。

超美国国债统计 投机者 商业广告 小贸易商
–开放利息百分比: 6.2 81.5 10.9
–开放利息百分比短: 27.9 56.7 14.1
– Net Position: -258,231. 295,258 -37,027
– Gross Longs: 73,428 968,999 130,064
– Gross Shorts: 331,659. 673,741. 167,091
–长比率: 0.2至1 1.4到1 0.8至1
净态势趋势:
–COT指数分数(3年段PCT): 73.0 63.7 1.7
–COT指数阅读(3年范围): 看跌 - 极端
净位置运动指数:
–6周的力量指数变化: 3.6 3.6 -12.8

 


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*COT报告:每周五周报发布的COT数据,通过最近的周二(数据为3天)更新,并展示了大量投机者或非商业人员(营利贸易商)定位的快速观点在期货市场。

CFTC根据商业审核者分类了交易员额(使用期货合约作为业务的未来合同的交易员),非商业广告(推测实现交易利润的大型交易员)和非重复交易者(通常是小型交易商/投机者)。

Find CFTC criteria here: (http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ExplanatoryNotes/index.htm).