股价波动速率波动的头部旋转崩溃课程(VIX VS VVIX)–了解如何利用波动性和利润

2021年6月5日

经过 Thetechnicaltraders.  

–波动性是衡量金融市场风险的最常见方式。虽然有过多的方法,计算和衍生物来计算波动,但它们都在努力实现同一目标:未来安全的价格是多少?没有一个水晶球,没有完美的答案,但让我们经历一些常见的方式,我们可以估计未来的波动性。

让我们谈谈波动

一般来说,贸易商和投资者使用两种类型的波动,以努力了解风险 - 历史波动和暗示的波动。这些中的每一个都可以以不同类型的交易方式使用。今天我们将通过vix开始通过隐含波动的基础知识。首先提出1987年的SIGMA指数,vix于1993年开始,当Cboe实时报告了默示的波动性,使用来自S的物质选项数据&P 100.虽然已经随着时间的推移对Vix进行了更新,但它被用作“恐惧仪表”或衡量市场对未来价格行动的期望。随着VIX的增加,市场预计未来的风险会更大。

看看2020年最近的经济衰退 - 我们看到Vix攀登高达85.在该价格上,市场预计危险。最终,VIX是帮助贸易商和投资者通过隐含波动性具有标准化市场风险的标准化观点的行业标准。

Vix是有用的,因为它可以让我们在市场期望的内容中提示,因为它是暗示波动性的一个例子。通常,IV使用选项定价模型来导出,例如Black-Scholes。使用这些模型,选项的理论值可以帮助我们指导我们在特定时间点处测量隐含的波动性。


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贸易商和投资者可以使用IV来寻找对冲,进入或退出职位的有吸引力的选择,或推测市场的未来结果。

历史波动

虽然VIX是暗示波动率的衡量标准,但有许多历史措施的波动率可以是有用的。一个常见的例子是β系数。这是通过通过与安全相关的回报来测量的历史计算,并在同一时间段内比较市场的价格行动。具有少于1的β的安全性意味着安全性比整个市场更易于挥发性。 Beta的安全性超过1的安全性比市场更能挥发。

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对于那些想要完全了解安全性风险的人来说,Beta系数可以帮助将市场风险与个人安全风险分开。这些类型的措施可以帮助您在个人风险宽容方面正确多样化。

像Beta这样的历史波动性计算使您对过去的安全价格进行了基本的理解。虽然过去的性能并不指示未来的结果,但历史波动性计算可用于帮助衡量风险,并最终帮助确定安全性是否适合您。

波动性的波动性 - VVIX

为了进一步混淆新交易者,有这样的东西称为波动性的波动性 - AKA vix的vix(vvix)。不,这不是Doublespeak的运动。如果您是订阅者,您之前会听到我谈论这一点。 VVIX简单地是VIX波动率指数中波动变化的衡量标准。 VVIX是vix的vix,如vix是股票的vix。好的,如果你现在没有彻底混淆,那么恭喜因为这种东西可以令人欣赏弯曲!另一种方式是,VVIX测量速度有效程度&P 500挥发性变化,因此是指数波动性的量度。投资者可以使用VVIX及其衍生品来对冲vvix选项市场的变化的波动摇摆。你可以对冲篱笆!

为什么你不应该害怕波动

所有人都说,波动性只是一个测量,可以让您了解安全性的潜在风险。重要的是要记住,实际的波动性几乎总是不如隐含的波动性。没有风险的衡量标准将完全准确,任何东西都会发生在金融市场中。即便如此,波动率测量也可以提供市场预期的风险清晰的观点。

如果您想了解有关如何进行贸易选择的更多信息,关于如何考虑定价的选项的所有因素,以及如何在您的期权交易中进行波动性,请查看我们 选项交易信号。我们每周发送贸易警报,并在我们的立场进行每日更新,以及为什么我们与我们的战略的因素一起进出。我们交易专有的策略,您将找不到其他任何地方。我们的目标是为我们开展市场,而不是尝试像其他人一样努力工作。

您欠您自己拥有最好的工具,主题专家必须确保您的终极成功。不要用一只手交易。相反,通过选项交易时事通讯服务加快您的学习曲线。

祝周末愉快!

克里斯·朱伦森
创始人&首席市场战略家

thetechnicaltraders.com.