外汇MetaTrader 4演示和反向来 - 性能和限制

由沃伦海湖

后退测试和演示是评估有效交易系统的关键组件。该理论是过去工作良好的任何策略可能会在未来工作。相反,任何表现不太可能在未来执行良好结果的策略。

执行演示和后测试评估的优点

历史重复自己。重复模式可以从后测试中识别。

2.投资者可以根据最大抽取等关键比率进行教育,以便他们知道使用系统时要预期的内容。

3.增加投资者在下滑期间依赖于系统的信心。因此,投资者知道何时坚持交易规则以及何时丢弃交易系统。

4.提供估计潜在贸易利润和损失的概率和幅度,因为可以通过返回测试再现性能统计数据。

演示测试和返回测试的局限性

1.传播

某些新闻时刻的流动性条件可能缩小蔓延。由于流动性条件,GMT日蔓延和夜间蔓延可能不同。所有这些扩大和缩小都可能无法准确地占竞标并询问价格。

与反向测试相比,需要某些最大传播条件的策略在实时交易中也不会表现。

2.GMT偏移量

由于夏季和冬季夏令时,服务器时间可能在英国和美国的特定时间发生变化。价格和历史源源可能与指定的图表计时相对应。这将意味着某些策略,只有在某些小时内才能获得不匹配的数据。

3.经纪人的操纵

某些经纪人将在后卫和演示测试中提供接近理想的交易条件。这种理想的条件肯定不会在交易生活时发生。这样做的想法是吸引许多潜在的交易员来使用他们的服务。您可以在线了解有关一些流行的外汇论坛的更多信息。

4.交易进入方法

使用市场订单的系统可能面临难以在实况条件下获得所需的价格。事实是在现场条件下,市场价格将非常挥发,手动进入正确的价格将是一个问题。背部测试或演示与实况条件之间的入口价格会有所不同。

概括

不得不认识到反向和演示测试的局限性,它将有助于我们了解有关交易系统如何工作以及如何更好地评估和分析系统的更多信息。这并不意味着反向最终的结果不起作用,事实是,它仍然有效。

关于作者

沃伦海湖

沃伦审查了商业贸易系统,自开始研究和分析系统以发现良好的系统,这些系统带来一致的利润。

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