Vix期货投机者从9月以来,在婴儿床数据中提高了低头的职位

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每周CFTC网猜测VIX报告




vix.


VIX期货合约: 根据本周五公布的商品期货贸易委员会(CFTC)的最新数据,大型贸易商和投机者在vix期货市场上加入了vix期货市场的整体看跌赌注,并以自9月份以来的最高水平。

包括大型投机者和对冲基金职位的Vix非商业期货合约,在5月13日报告的数据中总共净了-82,686份合同净了净存在职位。这是前一周的-19,220年合同的变化’总计在5月6日注册的-63,466款净合同。

自2013年9月17日以来,当净职位处于-91,017份合约的级别以来,看跌头寸的第三次直接每周增加了总体净合同到最高的看跌水平。

同时,根据芝加哥委员会选项交易所(CBOE)波动率交换(CBOE)波动率交易(CBOE)波动率交易(CBOE)波动率指数,上周上周上周上周的同一报告时间框架上周的vix指数从13.80年6月13日读取。

 

最后的 6 几周的大型交易者职位

日期 开玩笑 长规格 简单的规格 净非商像 每周改变 vix.得分
04/08/2014 359952 105096 136842 -31746 -1173 14.89
04/15/2014 368887 96296 132242 -35946 -4200 15.61
04/22/2014 362130 106598 140655 -34057 1889 13.19
04/29/2014 365215 110843 156329 -45486 -11429 13.71
05/06/2014 391848 104252 167718 -63466 -17980 13.80
05/13/2014 419669 111532 194218 -82686 -19220 12.13

*COT Report: The weekly commitment of traders report summarizes the total trader positions for open contracts in the futures trading markets. The CFTC categorizes trader positions according to commercial hedgers (traders who use futures contracts for hedging as part of the business), non-commercials (large traders who speculate to realize trading profits) and nonreportable traders (usually small traders/speculators). Find CFTC criteria here: (http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ExplanatoryNotes/index.htm).




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