移动平均值技术分析

由Sylvain Vervoort. –在许多股票中,技术分析应用程序平均用于平滑短期价格波动,以更好地指示价格趋势。让’S看看不同的移动平均线以及如何补偿典型的滞后,可以补偿。

平均值是趋势之后的指标。每日价格的平均价格是在所选期间的份额的平均价格,日复一日地显示。为了计算平均值,您必须选择时间段。与价格数据的更大或更小平滑相比,时间段的选择始终是反射,或多或少地滞后于价格。使用了许多不同的平均值。我会将这一概述限制为常见的问题。

首先让我们’谈论通过在所选时间段内添加所有价格计算的简单移动平均值,除以该时间段。这样,每个数据值在平均结果中具有相同的权重。平均值的平均值最佳平滑,但通常也是价格逆转后最大的滞后。

基于所选百分比,指数移动平均值对基于该公式的范围内的最近的价格进行指数更大的重量:EMA =(价格* EMA%)+(以前的EMA *(1– EMA %))
大多数投资者对与指数移动平均线的百分比有关的表达感到舒适;相反,他们使用时间段感觉更好。
如果您愿意知道使用句点工作的百分比,则此公式为您提供转换:EMA百分比(%)= 2 /(时间段+1)
与简单的移动平均水平相比,指数移动平均值将沿着价格进化较近。与简单的移动平均水平相比,这将导致更不平滑。

加权移动平均值在最近的数据上增加了更大的重量,更重量在较旧数据上。通过将每个基准乘以一天的每个数据来计算加权移动平均值“1” till day “n”最古老的数据;结果除以所有乘法因素的总数。在20天的加权平均水平中,在20天前的价格的比例比例增加了20倍。同样,昨天的价格获得了19倍的体重,等等。加权平均值遵循价格移动最接近,普遍性地更平滑,而不是指数平均值。

确定使用的哪些平均值取决于您的目标。如果您想要一个趋势指示器,具有更好的平滑,并且仅对短时间移动的反应很小,但平均值最好。如果您想要平滑,在您仍然可以看到并对短时间摇摆作出反应,那么指数或加权移动平均值是更好的选择。

在个人计算机的出现之前,20-,50-和200天的简单移动平均数主要用于过去。使用平均值,因为计算很简单;使用更长的时间,因为那些日子里的运动需要时间来起飞并完成。这一传统在投资者仍然观看这些平均值的感觉中仍然活跃起来。这就是为什么价格通常在这些平均水平的水平上遇到支持和阻力的原因。

50天的移动平均水平向中时期提供方向。 200日移动平均值对于看长期趋势非常重要。在50-和200天的平均水平周围,您几乎总是注意到某种形式的支持或阻力。因此,它是一个好主意,在您的价格图表上显示50岁和200日移动的平均线。 20日移动平均值最有用作为短期趋势线的倾斜指示。

如果您是中期趋势交易员之后的趋势,您可能会留在一个或另一个平均水平。当然,您喜欢平均水平,尽可能长时间留在交易中。平滑意味着更长的时间段。缺点在主转弯点的滞后将过多。因此,您可以使用一种技术来限制尽可能多的平均滞后性。 Joe Sharp博士股票博士介绍了平均滞后的限制滞后的原则&商品杂志,2000年1月。使用50天零滞后的简单移动平均水平,与50天的标准简单移动平均水平相比,滞后会更少。

另一个有趣的平均值可以用于平滑较大的数据块而不缺陷较大的滞后的缺点是Tema平均值或三重指数移动平均线。 Patrick Mulloy在股票技术分析中引入了这个平均水平&商品杂志,1994年2月。平均为100天,更少将表现出小滞后,而平滑会非常好。 Tema不仅仅是一个三重指数移动平均值,因为您可能从名称中假设。 Tema的意图是限制平均值的典型滞后。

An ‘n’日指数平均(EMA)具有平滑因子α:

alpha = 2 /(n + 1)和延迟:

延迟=(n–1)/ 2.平均周期n越大,平滑越好,但不幸的是,延迟越大。 Tema使用John Wilder Tukey的技术来补偿延迟。数据通过相同的滤波器发送多次并组合后:

Tema =(3 * EMA–3 * EMA(EMA))+ EMA(EMA(EMA))

如果您想要平滑较大的数据周期,则Tema平均值的应用成为最有意义的,而延迟必须尽可能小。

当然,您可以从不同的平均技术开始制作各种组合,将简单,指数或加权移动平均值与TEMA和零滞后平均技术相结合。这样,您可以创建自己的平均水平,适合您的交易方式。

关于作者

想要了解有关平均值及其应用程序的更多信息吗?在我的网站上免费找到关于基本技术分析技术的很多学习资料: http://stocata.org。 Sylvain Vervoort是一名交易员和作者,作者提供股票的定期捐款&商品杂志。